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Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort
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En cas de choc économique défavorable, les banques européennes sont les plus résilientes, c'est-à-dire celles qui sont le plus à même de faire face à la situation. Les résultats de laAutorité bancaire européenne qui a publié les résultats du test de résistance des banques de 2018 aux marchés fermés de 2018. Ce test sera utilisé par les autorités de surveillance, dans la zone euro de la BCE, pour décider de la manière de gérer les vulnérabilités de certaines banques en matière de renforcement des fonds propres. Dans ce cadre les quatre banques italiennes ayant participé aux tests de résistance de l'EBA – Intesa
Sapaolo, Unicredit, Ubi et BancoBpm – les résultats ont été alignés sur ceux d'autres banques européennes supervisées par la BCE, mais également sur la moyenne totale de l'échantillon examiné par l'Autorité bancaire européenne. "Pour les quatre banques italiennes – dit l'opinion positive exprimée par la Banque d'Italie – la réduction moyenne pondérée du ratio Cet1 dans le scénario défavorable est égale à 3,9 points de pourcentage sur une base entièrement chargée, résultat en ligne avec le résultat moyen de toutes les banques SBM incluses dans l'échantillon et avec la moyenne totale de l'ABE ».
En 2020, seul le Cet 1 d'Intesa Sanpaolo resterait supérieur à 10%, Unicredit se situerait entre 9% et 10% tandis que le BPM et l'UBI seraient compris entre 8% et 9%. Beaucoup de grands allemands, français et britanniques empirent. Cet 1 de Deutsche Bank pbaderait de 14,65% fin 2017 à 8,14% en 2020, Commerbank de 14,10% à 9,93%. Société Générale il pbaderait de 11,38% à 7,61%. Après tout, parmi les scores les plus bas de ces tests européens figurent trois grandes banques britanniques: L
Loyds Banking Group, Barclays (7,28%) et Royal Bank of Scotland. L’évaluation de l’EBA est positive: le test de résistance montre que le renforcement des actifs des 48 banques de l’UE examinées a globalement amélioré leur position en cas de détérioration dramatique des conditions économiques.
«Cet 1» est l'acronyme du «ratio d'actions ordinaires tier 1», c’est-à-dire le rapport entre le capital versé ordinaire et les actifs pondérés en fonction du risque, qui indique la solidité du capital des banques. Les données du stress test de l'ABE ne tiennent pas compte de la mise en œuvre intégrale des règles européennes sur les actifs bancaires et des nouvelles normes comptables IFRS 9 (dont l'application est étalée dans le temps). C’est sur cette base que les autorités de contrôle fonderont leurs évaluations au cas par cas. Au cas où le scénario économique négatif indiqué dans l'exercice de simulation de crise mené par l'ABE serait réalisé et sur la base des résultats publiés aujourd'hui, 25 banques pourraient (potentiellement) se trouver dans une situation où l'autorité de surveillance indique de ne pas redistribuer les dividendes renforcer le capital (au lieu de recourir à un financement de marché qui peut coûter cher). Parmi ces banques il y a des Italiens Unicredit et Bpm. La liste comprend alors Bbva, Banco de Sabadell, Santander, Barclays, BNP Paribas, Caixa, Commerzbank, Rabobank, Deutsche Bank, Dz Bank, Erste Group, Bpce, Hsbh, Ing, Banque Postale, Landesbank Baden-Wuerttemberg et Hessen-Thueren, Lloyds, Nordeutsche Ladesbank, Sociétés générales, Société générale, Rbs, Nordea. Bien entendu, l’EBA précise qu’il s’agit d’une hypothèse dans l’hypothèse.
Ministre de l'économie et des finances, Giovanni Tria, a noté "avec satisfaction" les résultats des tests de résistance menés par l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur l'état de santé du système bancaire italien. Comme il y a deux ans, le stress test bancaire n'indique pas un seuil dépbadé qu'une banque peut envisager sans problèmes (et l'inverse: s'il ne dépbade pas, il doit être pris en compte à la veille d'une augmentation de capital nécessaire), mais il ne s'agit que d'un outil de supervision qui fait référence aux évaluations et décisions ultérieures sur la position de chaque banque.
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